25.07.10 ~ 25.07.15 yoda

전략 생산에 집중할 수 있는 주식 백테스터, 왜 이벤트 기반 아키텍처를 선택했는가?

모델포트폴리오 전략을 설계하고 검증하는 백테스트 환경은 단순하게 ‘수익률을 계산하는 도구’를 넘어, 전략 생산의 공장 이자 알파를 하는 회사의 중요한 시스템의 뼈대가 되어야한다고 생각합니다.

이번글에는 백테스터 프레임워크를 설계하면서 이벤트 기반(Event-Driven) 아키텍처를 채택하는 과정에 있어 다른 패턴들에 대한 생각을 공유합니다.

내부에서 설정한 목표는 아래와 같습니다.

• 신규 전략 및 모델에 빠르게 백테스팅이 가능해야함 → 생산성 증가 목표
• 최종 goal (상품 운영)에 다가가기 위해 만족해야하는 다양한 문제상황에 대한 대응 가능해야함.
• 모델러가 모델생성에만 집중하지 못하는 구조를 개선
• 프레임워크 test-coverage 가 70%를 넘길 것

추가로, 모델이 개발 → 전략 테스트 → 상품화 workflow 안에서 데이터적으로 고려해야할 의문점은 아래와 같습니다.

• 점차 늘어날 백테스팅 결과 데이터(DataMart)를 어떻게 잘 관리할 것 인가?
• ML 기반 feature 들을 어떻게 효율적으로 관리할 것 인가?
• 다량의 백테스트를 실행할때 데이터 관점에서는 어떻게 효율적이며, 안정적으로 데이터를 서빙할 수 있을까?